Zyklenfilter Quant

Eine mathematische Technik soll helfen, Zyklen in einem "Leveraged ETF" Preismuster mit einem Filter, der eine Verzögerung von fast Null aufweist, zu lokalisieren und zu verfolgen, um Geräusche von hohen und niedrigen Marktdaten-Frequenzen herauszufiltern, so dass der Preis möglichst optimal antizipiert werden kann.

Bei diesem Quant nutzen wir zur Verbesserung der Genauigkeit des Zyklenfilters eine einfache Technik, mit der ein Zyklus mit Hilfe von dynamischen Hochs und Tiefs die Preisbewegung widerspiegelt.

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MESA Trend

Der MESA Trend basiert auf der Änderungsrate einer bestimmten Trendphase. Man bekommt dadurch einen schnellen Eintrittsdurchschnitt und einen langsam abklingenden Austrittdurchschnitt, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt den Preisänderungen zügig hinterherläuft. Da der Durchschnittsrückfall langsam von statten geht, ist diese Methodik praktisch frei von sogenannten "Whipsaw Trades".

Um die Ausstiege weiter zu optimieren, wird hier mit dynamischen Trailing-Stops gearbeitet. Das sorgt dafür, dass zu Beginn einer Trendphase genügend Abstand zum Stop besteht und gegen Ende der Trendphase dieser Stop immer ein kleines Stück näher rückt. Zudem stellt diese Methode sicher, dass man bei volatilem Kursverhalten recht schnell den Handel verlässt.